STOCHASTICS ОТ СТЮАРТ ЭВЕНС

Под «STOCHASTICS от Стюарта Эванса» подразумевается разновидность индикатора Stochastic Oscillator, разработанного Стюартом Эвансом, техническим аналитиком и трейдером. Он отличается большей сглаженностью и исключает множество ложных срабатываний. В комплексе с более быстрой версией можно получить интересную стратегию с входом на коррекционном откате цены после начала импульса. Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном за определенный период. Его цель — выявить условия перекупленности и перепроданности на рынке. Придумал его Джордж Лейн в далеких 1950-х годах и описал работу этого индикатора в книге «Ручной трейдинг со Стохастиком».

Как пользоваться индикатором:

Есть два подхода, первый это изменение направленности индикатора в зонах перекупленности и перепроданности и второй — это дивиргенции и ковергенции между ценой и индикатором.

• Экстремальные зоны. Зоны перекупленности и перепроданности
  
  Так как Стохастик — это осциллятор, то значения движутся в диапазоне от 0 до 100. Но есть особые зоны — экстремальные, взаимодействие с которыми, будет давать нам определенное понимание ситуации на рынке.
  
  Экстремальные зоны ограничиваются значениями 20 и 80. Соответственно, считается, что
• Когда Стохастик спускается ниже отметки 20 — на рынке перепроданность
• Когда Стохастик поднимается выше отметки 80 — на рынке перекупленность

Ну и здесь есть несколько особенностей:

Зоны Перекупленности и Перепроданности лучше работают в период флета. Тогда взаимодействие индикатора и экстремальных зон — будет более точно сигнализировать о локальном развороте цены. Вы помните, что когда на рынке есть сильная, явная тенденция — то большинство осцилляторов могут принимать критические значения и долго на этих значениях находится.

Поэтому, когда Стохастик попадает в экстремальные зоны — это еще не является сигналом.

Но во время движения тенденции Стохастик может давать понимание, где именно делать доборы позиции для торговли по тренду и при каких условиях. Соотвественно, при хорошем тренде, когда Стохастик разворачивается от отметки 50 — можно пробовать добирать позиции ставя стопы за свечи, на которых стохастик принимал минимальные значения. Так же, как и с RSI, при трендовом движении можно немного сдвигать экстремальные зоны.

Сигналы:

1. Пересечение %K и %D

Первый сигнал, который дает Стохастик — это когда более «быстрая» %K пересекает «медленную» %D. Так как %D — это всего лишь Скользящая средняя от %K, то логично, что пересечении более «быстрой» линии будет указывать на ВОЗМОЖНЫЙ разворот цены. Но здесь есть нюанс в том, что многие воспринимают такие пересечение ТОЛЬКО в экстремальных зонах.
Но этот вид сигналов очень часто может давать ложные точки входа. Вы можете посмотреть на прошлый график, и увидеть, что во время трендового движения, «быстрая» линии пересекала «медленную» выше отметки 80 довольно часто, но цена продолжала свое движение и не разворачивалась. Поэтому мы помним, что во время флетового движения — сигналы будут более действенные.

2. Выход из экстремальных зон

Вторым сигналом, и логическим продолжением первого — является выход из зоны перепроданности или перекупленности. Таким образом, этот сигнал дополняет и логически продолжает пересечение линий.
Когда Стохастик находится в экстремальной зоне, затем начинает разворачиваться и пересекает сглаживающую линию, а потом ВЫХОДИТ из экстремальной зоны — это дает сигнал на открытие позиции.
Здесь так же иногда могут быть ложные сигналы, как например, когда Стохастик снова возвращается в экстремальную зону. Но тем не менее, количество данных ложных сигналов, по сравнению с первым — намного меньше.

3. Дивергенции

Дивергенция — это расхождение показателей индикатора и ценового графика. С помощью Стохастика (как и с помощью других осцилляторов), так же можно довольно успешно находить и анализировать дивергенции. По сути основным сигналом, который ищут с помощью Стохастика — будут являться дивергенции

Дивергенции и Ковергенции

При Ковергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения — минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ. И это дает нам понимание — хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте

Для Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы — каждый максимум выше предыдущего, но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей Стохастика . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать

Усиливающий сигнал.

Когда Стохастик зашел в экстремальную зону, потом вышел из нее, сформировав Дивергенцию. И при наличии всех этих факторов, окончательным сигналом будет то, когда %K пересекает кривую %D — после того, как %D уже поменяла свое направление и развернулась.

Например, если сформировалась Ковергенция — минимумы цены понижаются, а минимумы индикатора повышаются, а линия %K пересекает линию %D, уже после того, как линия %D развернулась наверх — то сигнал к покупке усиливается. То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D, после того, как она уже развернулась и начала расти. Такое усиление сигнала называется «Правостороннее пересечение кривых». Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции.
Часто оно сопровождается Двойным Дном или Двойной Вершиной.

Плечи и Колени

Когда %K, после того, как пересек %D снизу вверх, немного откатился к линии %D, но не пересек ее (либо очень быстро и несущественно) — сформировалась определенная фигура, которая называется Колено. Она означает, что продолжится восходящее движение
Аналогично, когда %K пересек %D сверху вниз и немного откатился обратно к линии %D, сформировалась фигура Плечо. Ожидается продолжение нисходящего движения.

Код индикатора:

Type: Function, Name: StochKreg

Input: Length(Numeric);
Variables: HH(0), LL(0);
HH = Highest(High, Length);
LL = Lowest(Low, Length);
StochKreg = 100 * ((Close — LL) / (HH — LL));

Type: Function, Name: StochDreg

Inputs: Length(Numeric), SlowPeriod(Numeric);
Variables: HH(0), LL(0);
HH = Highest(High, Length);
LL = Lowest(Low, Length);
StochDreg = 100 * (Summation(Close — LL, SlowPeriod) / Summation(HH — LL, SlowPeriod));
Type: Function, Name: StochKslow

Inputs: Length(Numeric), SlowPeriod(Numeric);
StochKSlow = StochDreg(Length, SlowPeriod);

Type: Function, Name: StochDslow

Input: Length(Numeric), SlowPeriod(Numeric);
StochDSlow = Average(StochDreg(Length, SlowPeriod), SlowPeriod);

Type: Indicator, Name: Stoch — Reg

Inputs: Length(5), SlowLen(3);
Plot1(StochKreg(Length), «%K-reg»);
Plot2(StochDreg(Length, SlowLen), «%D-reg»);

Type: Indicator, Name: Stoch — Slow

Inputs: Length(5), SlowLen(3);
Plot1(StochKSlow(Length, SlowLen), «%K-Slow»);
Plot2(StochDSlow(Length, SlowLen), «%D-Slow»);

Откройте счет и проверьте стратегию у проверенного брокера =>>

Остались вопросы про инвестиции и трейдингу — записывайтесь на бесплатную консультацию =>>