Индикатор был опубликован в статье “Стохастический RSI и Momentum” (Stocks&Commodities, декабрь 1992 года). Идея заключается в том, чтобы изменить длину индикатора, привязав его к волатильности рынка.
Вот простой код для OmegaTradeStation адаптивного стохастического осциллятора, который использует 20-дневное стандартное отклонение цен закрытия варьируя длину Стохастика от 7 до 28 дней.
Type : Indicator, Name : Adaptive Stochastic Oscillator
vars: v1(0), v2(0), v3(0), v4(0) ;
vars: lenmax(28), lenmin(7), currlen(0) ;
vars: hh(0), ll(0), stoch(0), stochma(0) ;
v1 = stddev(c,20) ;
v2 = highest(v1, 20) ;
v3 = lowest(v1, 20) ;
if (v2-v3) > 0 then v4 = ((v1 – v3)/(v2-v3)) Else v4 = 0 ;
currlen = IntPortion(lenmin + (lenmax-lenmin)*(1-v4)) ;
hh = highest(h, currlen) ;
ll = lowest(l, currlen) ;
if (hh-ll) > 0 then stoch = ((close – ll)/(hh – ll)) * 100 ;
if currentbar = 1 then stochma = 0 else
stochma = 0.5*stoch + 0.5*stochma[1] ;
{– Plot data –}
plot1(stoch, “adapt_stoch”) ;
plot2(stochma, “stochma”) ;
plot3(80, “hi_ref”) ;
plot4(20, “lo_ref”) ;
