СИСТЕМА ДЛЯ БОКОВИКА

Omega

«Sideways» — это стратегия дает торговый сигнал когда рынок находится в боковом или ограничен диапазоном ценовом движении. Вот описание того, как работает эта стратегия:

1. Входные данные:

— NoDay: Количество дней, используемых для расчета максимальных и минимальных значений.
— MULT11, MULT22: Множители, используемые для расчета целевого уровня и уровня стоп-лосс.
— AVE: средний период, используемый для линейной регрессии.

2. Расчеты:

— Вычислить самый высокий максимум и самый низкий минимум за указанное количество дней (NoDay).
— Вычислите среднее значение самого высокого максимума (VAL1) и самого низкого минимума (VAL2) за то же количество дней.
— Вычислите значение линейной регрессии цен закрытия за указанный средний период (AVE).

3. Условия входа и выхода:

— Покупайте, когда значение линейной регрессии пересекается выше VAL2, и выходите из длинной позиции, когда оно пересекается выше VAL1.
— Продавайте короткие позиции, когда значение линейной регрессии опускается ниже VAL1, и выходите из короткой позиции, когда оно опускается ниже VAL2.

4. Целевой уровень и уровень стоп-лосс:

— Рассчитайте диапазон между самым высоким максимумом и самым низким минимумом за указанное количество дней (VALUE1).
— Определите целевой (VALUE2) и стоп-лосс (VALUE3) уровни на основе диапазона, умноженного на соответствующие множители (MULT11 и MULT22).

5. Исполнение сделки:

— Если текущая рыночная позиция длинная, выйдите из длинной позиции завтра по цене входа плюс цель (VALUE2) в качестве лимитного ордера, и выйдите по цене входа минус стоп-лосс (VALUE3) в качестве стоп-ордера.
— Если текущая рыночная позиция короткая, выйдите из короткой позиции завтра по цене входа плюс стоп-лосс (VALUE3) как стоп-ордер, и выйдите по цене входа минус цель (VALUE2) как лимитный ордер.

СИСТЕМА ДЛЯ БОКОВИКА

Код стратегии

Type : Signal, Name : Sideways

inputs:NoDay(3), MULT11(2), MULT22(2), AVE(4);
vars:valuea(0),valueb(0),LINR(0), VAL1(0), VAL2 (0);

valuea=highest(high,NoDay);
valueb=lowest(low,NoDay);
VAL1 = AVERAGE (VALUEA,NODAY);
VAL2 = AVERAGE (VALUEB, NODAY);
LINR = LinearRegValueFC(C,AVE,0);

IF LINR CROSSES ABOVE VAL2 THEN BUY ON CLOSE;
IF LINR CROSSES ABOVE VAL1 THEN EXITLONG ON CLOSE;

IF LINR CROSSES BELOW VAL1 THEN SELL ON CLOSE;
IF LINR CROSSES BELOW VAL2 THEN EXITSHORT ON CLOSE;
VALUE1 = ((HIGHEST (HIGH, NODAY)) — ((LOWEST (LOW, NODAY))));
VALUE2= VALUE1 * MULT11;
VALUE3= VALUE1 * MULT22;
{VALUE2=TARGET, VALUE3 = STOPLOSS}
IF MARKETPOSITION = 1 THEN BEGIN
EXITLONG TOMORROW AT ENTRYPRICE + VALUE2 LIMIT;
EXITLONG TOMORROW AT ENTRYPRICE — VALUE3 STOP;
END ;
IF MARKETPOSITION = -1 THEN BEGIN
EXITSHORT TOMORROW AT ENTRYPRICE + VALUE3 STOP;
EXITSHORT TOMORROW AT ENTRYPRICE — VALUE2 LIMIT;
END ;

СИСТЕМА ДЛЯ БОКОВИКА

Эта стратегия сочетает в себе различные технические индикаторы и условия, чтобы идентифицировать боковые рыночные условия и заключать сделки соответствующим образом. Трейдеры могут настраивать входные данные и параметры в зависимости от своих торговых предпочтений и допустимого риска.

Откройте счет и проверьте стратегию у проверенного брокера =>>

Остались вопросы про инвестиции и трейдингу — записывайтесь на бесплатную консультацию =>>

Николай Солабуто
Оцените автора
Николай Солабуто
Добавить комментарий